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提问 

国库券的收益率为5%,现有一个β值为1的正确定价的资产组合,该组合的期望收益率为


时间: 2020-3-26 分类: 作业习题  【来自ip: 13.137.166.54 的 匿名网友 咨询】 手机版
单项选择题:
国库券的收益率为5%,现有一个β值为1的正确定价的资产组合,该组合的期望收益率为12%。假定股票A的当前市价为40元/股,预计一年后分红3元/股并且投资者可以以41元/股的价格出售,股票A的β值为0.5,那么下列关于股票A的说法正确的是()
A.股票内在价值为40.55元/股,大于当前价格,所以A被低估
B.股票内在价值为43.35元/股,大于当前价格,所以A破低估
C.股票内在价值为38.45元/股,小于当前价恪,所以A被高估
D.股票内在价值为38.25元/股,小于当前价格,所以A被高估
  网友答案:
匿名网友
匿名网友
1楼
  答案:A
  解析: 由于β值为1的资产组合被正确定价,其预期收益率与市场组合预期收益率相同,因此市场组合的预期收益率为12%,根据CAPM模型,股票A的预期收益率=E(RA)=5%+0.5×(12%-5%)=8.5%  
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